协方差公式
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方差-协方差法VaR计量模型选择

本文将对方差—协方差法中计算VaR的一些典型模型做简要介绍,利用大盘及板块做实证研究以对比基于各种模型计算的VaR对市场风险的刻画效果,即VaR的有效性,并给出相应结...

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深度分析卡尔曼滤波算法原理

下面用一个基本的运动学公式来表示: 现在,我们有了一个预测矩阵来表示下一时刻的状态,但是,我们仍然不知道怎么更新协方差矩阵。此时,我们需要引入另一个公式,如果...

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使用python计算相关系数与协方差

而相关系数又被细分为简单相关系数、复相关系数、典型相关系数。协方差用于衡量两个变量的总体误差。有些汇总统计(如相关系数和协方差)是通过参数对计算出来的。小...

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你会验证平方差公式吗

(4) (a+b)(a-b)=( )语言表述(4)式:( )这个公式叫做平方差公式。 二.平方差公式的几何解释: 三.平方差公式的特征: 左边为两个数的和乘以这两个数的...

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ML基础:协方差矩阵!

因此, 这样计算得到的协方差矩阵是依赖于样本数据的, 通常提供的样本数目越多 , 样本在总体中的覆盖面就越广。 注意, 我们并不能得到协方差矩阵 $C(X)$ 的...

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